Demək olar ki, hər bir biznes fəaliyyəti risk ehtiva edir. Risk itkilərə səbəb ola biləcək şərtlərin və ya hadisələrin göstəricisidir. Bu hadisənin baş vermə ehtimalı və onun vura biləcəyi zərərin miqdarı ilə mütənasibdir.
İnsan həyatının qabaqcıl şərtləri informasiyanın həcminin daim artması, həm sosial sistemdə, həm də ətraf mühitlə münasibətlərin çətinləşməsi ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda qloballaşma prosesləri, elmi-texniki inkişaf sürətlənir, təbii sərvətlərin istehlakı artır. Bu o deməkdir ki, insan əməyinin təbiətinə və istiqamətinə getdikcə daha çox səbəblər təsir edir və bu təsirin gözlənilməzliyi artır. Nəticədə, inkişaf qeyri-müəyyənlik səviyyəsi durmadan artır, göstəriciləri proqnozlaşdırmaq, məqsədləri formalaşdırmaq və onlara nail olmaq üçün fəaliyyətləri həyata keçirmək getdikcə çətinləşir. Bütün bunlar o deməkdir ki, risk araşdırması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Risk konsepsiyası
Risk doktrinası müxtəlif sistemlərin inkişafı və fəaliyyəti nəzəriyyəsi üçün əsasdır. Çox sayda səbəbə görənəticələrin və vəziyyətlərin tamamilə dəqiq proqnozlaşdırılması qeyri-mümkün olur. Bu o deməkdir ki, həmişə risk mənbəyi olan müxtəlif ssenarilərin olma ehtimalı var.
Müxtəlif formulaların ümumiləşdirilməsinə əsasən aşağıdakı tərif təqdim edilə bilər: risk məqsədə çatmaq prosesində qeyri-müəyyənlik, itki ehtimalı, planlaşdırılan planlara nail olunmamasıdır.
Geniş mənada qeyri-müəyyənlik insan fəaliyyətinə xüsusi təsir göstərməsə belə, bütün sahələrə xasdır. Lakin təriflər əsasında başa düşmək olar ki, risk kateqoriyası təkcə hadisələrin ehtimal olunan gedişatı ilə deyil, həm də insanın dəyərinin reallıqla əlaqəsi ilə bağlıdır. Bu vəziyyətdə, biz yalnız qeyri-müəyyənlikdən deyil, həm də ehtimal olunan itkilərdən danışırıq, çünki nəzərdə tutulan nəticə onun maraqlarına aid deyilsə, bir insan bu və ya digər hərəkətin mümkünlüyündən narahat deyil. Ona görə də maliyyə dəyərlərinin üstünlüyü baxımından riskə əsasən istehsalat və sosial-maliyyə münasibətlərinin atributu kimi yanaşılır. Bununla əlaqədar olaraq adətən maliyyə riski anlayışından istifadə edilir.
Risk səbəbləri
Üç əsas səbəb qrupu var:
- xarici və daxili mühit haqqında məlumatın natamamlığı və qeyri-müəyyənliyi (zaman amili böyük rol oynayır: həll yolu nə qədər gec hesablansa, müxtəlif gözlənilməz hadisələr üçün imkanlar nə qədər çox olarsa, nəticədə risk bir o qədər yüksək olar);
- qəbul üçün məsul şəxs tərəfindən məlumatı qəbul etmək və emal etmək üçün məhdud imkanbütövlükdə idarəetmə sistemində qərarlar;
- tapşırıqların yerinə yetirilməsinə mane olan xarici qüvvələrin və ətraf mühit obyektlərinin təsadüfi və ya məqsədyönlü təsiri.
Son nəticədə riskin hansı maliyyə fəaliyyətinin az və ya çox olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Müasir iqtisadiyyatda getdikcə daha çox qəbul edilir ki, fəaliyyətlərin idarə edilməsi prosesi əsasən risklərin idarə edilməsi prosesidir və həll yolu seçimi onların rasional səviyyəsinin tapılmasından ibarətdir.
Qeyri-müəyyənlik
Risk anlayışı qeyri-müəyyənlik anlayışına əsaslanır. Bu, hansısa fenomen, proses haqqında məlumatın olmaması və ya olmaması kimi başa düşülür.
İqtisadiyyatda qeyri-müəyyənlik və risk arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, birinci halda qərarın nəticəsinin ehtimalı müəyyən edilə bilməz. İkinci halda, gələcək ssenarinin ehtimalını müəyyən etmək olduqca mümkündür.
İqtisadiyyatda risklər
Onun iqtisadiyyat üzrə dərəcəsi aşağıdakı kimi elementlərin qarşılıqlı təsirindən yaranan mənfi nəticələrin ehtimalıdır:
- son məqsədlərə çatmaqda qeyri-müəyyənlik;
- nəticə ehtimalı;
- nəzərdə tutulan məqsəddən yayınma ehtimalı;
- seçilmiş alternativdən itki ehtimalı.
Bu elementlərin hər biri həm ayrıca, həm də digərləri ilə birlikdə görünə bilər.
İqtisadiyyatda iqtisadi riskin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
- Mübahisə bir fəaliyyət növü kimi. Bir tərəfdən varriskin bəzi innovativ yollarla nəticələr əldə etmək üçün istiqamətləndirilməsi, digər tərəfdən, mütərəqqi tendensiyaların qarşısının alınmasına və xərclərin yaranmasına səbəb olur.
- Alternativlik müxtəlif proqnoz variantları arasında seçim etmək imkanı kimi başa düşülür.
- Qeyri-müəyyənlik birmənalılığın olmaması və etibarlı məlumatın məlumatsızlığı kimi başa düşülür.
İqtisadiyyatda risk obyekti performansı bilinməyən iqtisadi sistemdir.
Risk subyekti obyekt haqqında qərar qəbul etmək icazəsi olan fiziki və ya hüquqi şəxsdir.
İqtisadiyyatda risk əlamətləri aşağıdakı xüsusiyyətlər toplusudur:
- zərərin pul ifadəsi və onların kəmiyyət ölçülməsi;
- itkilərin arzuolunmazlığı;
- ssenari nəticəsinin gözlənilməzliyi;
- mənfi ssenarilərin ehtimalı.
Əsas növ
İqtisadiyyatda risk növləri pul ifadəsində zərər meyarlarına görə müəyyən edilə bilən qruplardır.
Cədvəl meyarlara görə iqtisadiyyatda onların əsas mümkün təsnifatlarını göstərir.
| İmza | Təsnifat | Alt təsnifat | Xüsusiyyətlər |
| Struktur | Əmlak | Mülk itkisi | |
| İstehsal | Risk,yeni texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədar | ||
| Alış-veriş | Məhsul xətaları | ||
| İqtisadiyyatda maliyyə riskləri | Pul zərər alın | ||
| Qiymət | Qiymət dəyişiklikləri | ||
| Kredit | Borc alanın ödəniş edə bilməməsi riski | ||
| Valyuta | Manzetlərdəki dəyişikliklər | ||
| Likvidlik riski | Maliyyə aktivinin satılması riski | ||
| Ödəmə qabiliyyəti riski | Borc çətinliyi riski | ||
| Əməliyyat | Əlaqəli kömək | ||
| İnflyasiya | Ölkədə makroiqtisadiyyatda dəyişiklik | ||
| Mümkün nəticənin əlaməti | Xalis risk | İtirmək və sıfıra getmək ehtimalı | |
| Spekulyativ risk | Həm müsbət, həm də mənfi nəticələr əldə edə bilərsiniz | ||
| Baş verən əsas səbəbə görə | Təbii-təbii | Risklər,təbiət qüvvələri ilə əlaqəli | |
| Ekoloji | Ətraf mühitin çirklənməsinin nəticələri | ||
| Siyasi | Ölkədə siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar | ||
| Nəqliyyat | Çatdırılma ilə əlaqədar | ||
| Kommersiya | Ticarət nəticələri ilə əlaqələndirilib |
Rəqəmsal iqtisadiyyat və risk anlayışı
Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı onlayn təhlükələrlə bağlı bəzi problemlərə səbəb olur. İnformasiya sızması ilə birləşən kibercinayətlərin artması əhəmiyyətli zərərə səbəb olur, yəni istehsalçılar bu riskləri aradan qaldırmaq üçün informasiya təhlükəsizliyinə böyük sərmayə qoymalıdırlar.
Mütəxəssislər rəqəmsal iqtisadiyyatın risklərinin informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı yalnız bir hadisədən vurduğu zərərin miqdarını 1,6 milyon rubldan (kiçik və orta şirkətlər sektoru üçün) 11 milyon rubla qədər qiymətləndirirlər. (böyük Rusiya şirkətləri üçün). Milli iqtisadiyyat hökumətin üzərinə götürməli olduğu kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri çatışmazlığı ilə mübarizə aparır.
Son bir neçə ildə biznesdə əhəmiyyətli itkilər kompüterə nüfuz edən və vacib məlumatları kodlayan casus proqramların yayılması ilə əlaqədardır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın yaratdığı bəzi təhdidlər və risklər əmək bazarının inkişafına təsir göstərir və böyük ixtisar problemi ilə əlaqələndirilir. Sənaye fəaliyyətinin geniş avtomatlaşdırılması əsas əməliyyatların standartlaşdırılması ilə birlikdə insan əməyini robotla uğurla əvəz edə bilər. Hazırda robotlar əmanət bankında bir sıra texniki problemləri həll edir, məsələn, fiziki şəxslərə kredit vermək qərarı.
Milli iqtisadiyyatın öyrənilməsində risklərin xarakteristikası
Milli iqtisadiyyatın riskləri makroiqtisadidir. Onlara ölkə əhalisinin əsas hissəsinin hiss etdiyi növlər daxil ola bilər.
Onların arasında:
- makroiqtisadi sistemin dayandırılması;
- sənayelərdə qeyri-mütənasibliyin formalaşması;
- milli iqtisadiyyatda mənfi dəyişikliklər;
- qloballaşma prosesinin riskləri.
Mövcud böhran şəraitində dövlətdə maliyyə fəaliyyətini saxlamaq üçün Rusiya hökumətinin gördüyü tədbirlər son dərəcə zəruridir.
Rusiya Federasiyasının iqtisadiyyatında indiki mərhələdə baş verən dəyişikliklər istənilən maliyyə işi üçün ən yüksək risk fonunu təşkil edir.
Qlobal iqtisadiyyatda mövcud böhran Rusiya cəmiyyətinin və ölkəsinin həyatının bütün sahələrini əhatə edib və bu, müxtəlif növ risklərin, o cümlədən makro səviyyənin yaranmasına və artmasına səbəb olub. Onlar sahibkarlıq subyektlərinin məhsuldarlığına, iqtisadiyyatın və sosial sektorun inkişaf səviyyəsinə təsir göstərirümumi ölkələr.
Bu gün Rusiya milli iqtisadiyyatının xarakterik riskləri:
- vəsait çatışmazlığı və investisiya proseslərində yavaşlama;
- paytaxt uçuşu;
- kreditləşmədə azalma;
- bank sektoru.
Risk qiymətləndirmə üsulları
Menecerlər risklərin düzgün idarə edilməsi vasitəsilə biznes sahibləri üçün dəyər yaradılmasına təsir göstərə bilər. Əsas vəzifə onların hansı növlərinin müəssisə üçün daha sərfəli olacağını müəyyən etməkdir. Risklərin idarə edilməsi konsepsiyaları nisbətən dinamik şəkildə dəyişir. Bu, xüsusilə müxtəlif ölkələrin bazarlarında fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün doğrudur. Risklərin qiymətləndirilməsində ən çox istifadə olunan üsullar son vaxtlara qədər iqtisadi və maliyyə təhlili ilə işləmişdir. Bununla birlikdə, gözlənilən dəyərlərdən sapmalar onları ölçmək üçün getdikcə daha çox istifadə olunur. Bu gün iqtisadiyyatda ən populyar risk qiymətləndirmə üsulları:
- gəlirlilik fərqlərinin təhlili;
- qiymət sapmaları;
- təhlükəsizlik səviyyəsi - gəlir dərəcəsinin gözlənilən səviyyədən aşağı düşməsi ehtimalının hesablanmasına əsaslanır;
- Aspirasiya səviyyəsinin təhlili gözlənilən gəlir dərəcəsinə nail olmaq ehtimalının hesablanmasına əsaslanır;
- Risk altında olan dəyər müəyyən fərziyyələr altında, müəyyən vaxtda və müəyyən ehtimalla aktivin və ya aktivlər portfelinin bazar dəyərinin azala biləcəyi ölçüdür.
VAR hesablanması
Risk Dəyəri (VaR) ən çox istifadə edilən risk ölçmə üsuludur. VaR genişbanklar, sığorta şirkətləri və beynəlxalq ticarətlə məşğul olan müəssisələr tərəfindən istifadə olunur. Bu üsul müəyyən bir anda riski ölçməyə imkan verir və qərar qəbul edərkən müvafiq məlumat verir. VaR 1990-cı illərin əvvəllərində JP Morgan-da risk ölçülməsinin inkişafı zamanı yaradılmış bir ölçüdür. Təşkilatın bütün şöbələrində risklərin ölçülməsindən və bir dəyərə çevrilməsindən ibarət idi. Bu tədbir bu maliyyə alətlərindən gəlir sapmalarının və onlardan asılılıqların təhlilinə əsaslanırdı. JP Morgan tərəfindən RiskMetrics nəşrindən bəri VaR təkcə maliyyə institutlarında deyil, risklərin idarə edilməsində geniş istifadə olunan ölçüyə çevrilmişdir. Riskli Dəyər termini aşağıdakıları ifadə edə bilər:
- müəssisənin müəyyən vaxtda müəyyən ehtimalla itirə biləcəyi maksimum vəsait məbləği;
- riskin miqdarını hesablamaq üçün statistik və riyazi prosedurlar toplusu;
- inteqrasiya edilmiş təhlükənin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən prosedurlar toplusu;
- VaR risklərin idarə edilməsi üçün ölçmə vasitəsi kimi.
Bu metodun nisbətən yüksək dəqiqliyinə baxmayaraq, onun məhdudiyyəti gələcək hadisələri qiymətləndirmək üçün keçmiş hadisələrin məlumatlarından istifadə etməsidir. Bu fərziyyə ilə, böyük bazar hərəkətləri (məsələn, qiymət dəyişiklikləri) VaR-in təklif etdiyindən daha böyük itkilərlə nəticələnə bilər.
İqtisadiyyatda risk təhlili metodologiyası
İqtisadiyyatda onların əsas komponentləri bunlardır:
- İş, obyekt və ya prosesin təsviri və tərifitəhlilin əhatə dairəsi.
- Təhlükənin müəyyən edilməsi ən vacib addımdır.
- Qiymətləndirmə - qəbul edilmiş standarta uyğun olaraq təhlükənin gözlənilən ehtimalına və nəticələrinin şiddətinə uyğun olan risk səviyyəsinin müəyyən edilməsi.
Əsas təhlil üsulları arasında:
- induktiv - təhlükələri müəyyən etməklə başlayır və onlarla bağlı riskləri təxmin edir;
- deduktiv - təhlükələrin səbəblərini müəyyən edir.
Əksər analizlər induksiya metodlarından istifadə etməklə həyata keçirilir.
Onları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:
- Əməyin təhlükəsizliyi təhlili - iş yerində yerinə yetirilən tapşırıqlarla bağlı təhlükələri müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
- Təhlil edin “nə olarsa…” - beyin fırtınası metodundan istifadə edərək, komanda üzvləri “nə olacaqsa” sözləri ilə başlayan suallara cavab verərək obyekti, prosesi və ya mövqeyi təhlil edir və bununla da mümkün müdaxiləni və onların nəticələrini proqnozlaşdırırlar.
- Təhlükələrin ilkin təhlili üsulu ilk növbədə artıq məlum olan təhlükələrin siyahısını tərtib etməyə imkan verir. Bundan əlavə, mümkün qədər çox yeni təhlükə aşkar etmək üçün obyekt və ya prosesin işi və onun mühiti təhlil edilir.
- Yoxlama siyahılarından istifadə edərək təhlil - bunlar insan-texniki obyekt sisteminin xüsusiyyətləri ilə bağlı suallar toplusudur. Onlar müvafiq qaydaların tələbləri əsasında hazırlana bilər və eyni zamanda, müəyyən obyekt və ya prosesə xas olan problemlər nəzərə alına bilər.
- HAZOP metodu - sistemli təhlildən ibarətdirprosesin planlaşdırılmış gedişatından mümkün kənarlaşmalar. Bu sapmaların hər biri təhlükəsizlik, məhsul keyfiyyəti və ya ətraf mühit üçün təhlükə yarada bilər.
- Metodu FMEA - texniki vasitələrlə bağlı riskləri təhlil etmək üçün istifadə olunur. Təhlil olunan obyekt elementlərə bölünür, onların hər biri ayrıca təhlil edilir.
Deduktiv üsullar aşağıdakı seçimlərlə təmsil olunur:
- Səhv ağacı metodu təhlükə yaradan amillər və şərtlərin ardıcıllığını və ya birləşməsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Onlar yuxarıda qeyd olunan digər yollarla aşkar edilə bilər. Bu təhdidlərin hər biri bu üsulla aparılan pik hadisə analizindədir, səbəbləri müəyyən edilməlidir. Səhv ağacı müəyyən pik hadisəyə səbəb ola biləcək hadisələrin məntiqi birləşmələrinin qrafik təsviridir.
- Hadisə ağacı metodu - təhlil qaydaları oxşardır. İstiqamət fərqlidir - o, mümkün səbəblərin (təhlükə faktorlarının) müəyyən edilməsi ilə başlayır və təhdidlər nəticəsində yaranan nəticələrin müəyyən edilməsinə gətirib çıxarır.
Nəticə
İqtisadiyyatda risk gözlənilən nəticədən fərqli olaraq mənfəətin itirilməsi və ya itirilməsinin müəyyən ehtimalıdır. Onun əsas xüsusiyyəti: təhlükə və uğursuzluq.
Üç hal üst-üstə düşəndə riskli vəziyyət yaranır:
- qeyri-müəyyənlik ehtimalı;
- proqnoz seçimlərinin seçimi;
- seçilmiş birinin gələcəyini qiymətləndirmək imkanıseçim və ya alternativ.
Bazar iqtisadiyyatı və risk indi bir-biri ilə sıx əlaqəli anlayışlardır. Bu gün bazar meylləri qeyri-müəyyənlik vəziyyəti ilə sıx bağlıdır və bu da öz növbəsində risk deməkdir.
Bazar, alıcı və satıcıların əməkdaşlığının nisbətən yavaş olduğu maliyyə mühitidir. Məhsul və xidmətləri almaq və satmaq üçün yalnız operatorlar alqı-satqı qərarları verir, qiymətləri, alış həcmini, əməliyyatların növlərini və s. təyin edir. Maliyyə azadlığının ödənilməsi üçün bir qiymət var. Bazar iştirakçılarının bərabər iqtisadi azadlığı iqtisadi risk yaradır.
